Индикатор RSI как пользоваться? Описание, практическое применение, торговые стратегии

30 Apr Индикатор RSI как пользоваться? Описание, практическое применение, торговые стратегии

Screener может быть как отдельным сайтом, так и частью функционала аналитического информационного портала. Не стоит привязываться к значениям уровней по Кардвеллу. Он описал общую идею, которую нужно оптимизировать под конкретный таймфрейм и валютную пару. Если второй экстремум дальше первого, сделка открывается в момент пробоя сигнального уровня. RSI индикаторхорошо сочетается с элементами торговой системы Price Action. Один из паттернов этой торговой системы называется Failure Swing или «неудавшийся размах».

Индикатор был впервые представлен Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и очень подробно описан в книге ”Новые концепции в технических торговых системах” . На этом примере мы видим, что RSI совпадает с ценовым движением, подавая сигналы на покупку и продажу вовремя. Второй используемый инструмент – это RSI или индекс относительной силы. Успешно применяется в краткосрочной торговле – скальпинге или дневной торговле, а также в среднесрочной и долгосрочной торговле. Кроме того, она используется на различных инструментах – валютном рынке, товарах, акциях и индексах, для которых предназначена эта стратегия. Индекс относительной силы размещается в пространстве, очерченном уровнями 0 – 100.

Relative Strength Index: как настроить RSI для стратегии дейтрейдинга

Схождение и расхождение графиков цены и индикатора — один из методов определения окончания тенденции. Обычно цена после таких сигналов идёт в направлении RSI. Исходя из формулы RSI, он является запаздывающим индикатором.

Превышение же графиком верхних значений напротив, говорит о перекупленности и является сигналом к продаже либо фиксации прибыли по бычьим позициям. Как отмечалось ранее, индикатор представляет собой осциллятор. Индикатор под названием “Индекс относительной силы” представляет собой один из немногих инструментов трейдера, который способен опережать движение цены. Конечно же, такие ситуации будут случаться не каждый день, однако данные свойства очень интересны и их можно использовать для анализа текущей ситуации на рынке.

На картинке ниже — типичные сигналы индикатора RSI, которые вы можете использовать для построения своей стратегии торговли. CU — среднее значение положительных изменений цены закрытия (С — close) за n предыдущих периодов. В данном случае на рынке фьючерсов на нефть действовал умеренный ап-тренд, и индикатор 4 раза “залезал” в зону перекупленности. И лишь 1 раз он показывал перепроданность инструмента. Сам автор для построения RSI использовал период 14, однако в современном трейдинге чаще встречается значение 13. Это влияет только на скорость изменения индикатора, поэтому с меньшим периодом индикатор будет чуть подвижнее, чем с большим.

Дивергенция RSI индикатор

В этом проявляется опережающее свойство индикатора – цена еще не достигла линии тренда, а индикатор RSI уже пробил ее. Однако применение такого метода требует наличия опыта графического анализа и знаний в построении линий и уровней на графике цены. Например, если уровень сопротивления находится на значении 50, то это показывает, что, несмотря на значительные колебания цены, усредненное движение цены вниз превышает средний рост цены.

Если значение меньше 30, то акции стоит покупать, так как цена на них очень приемлемая, а вот скидывать активы не рекомендуется. Когда на графике свечей мы видим повышение цен, а на графике RSI индекса относительной силы понижение показателя. Это указывает на то, что тренд вскоре сменит свое направление в сторону снижения. Трейдер исследует график свечей и видит, что за последние 14 дней сформировались две наибольшие цены (высокие зеленые свечи), причем вторая выше первой.

Как торговать по стратегии “Скальпинг Parabolic SAR + CCI”

Схожесть действительно есть, но важно отслеживать тесты https://fx-trend.info/ на индикаторе RSI, иначе модель не сработает. Все то же самое будет и в перевернутом виде для сигнала на покупку. Необходимо, чтобы модель формировалась ниже уровня 50, первый пик должен быть ниже уровня 30, затем должна состояться коррекция без пробоя уровня 50 и новое снижение без теста уровня 30.

«Правило 5%» уменьшает количество сигналов, но они оказываются точнее за счет более раннего открытия сделки. Найдите оптимальную комбинацию периода, уровней и частоты сигналов. Здесь можно выбрать цвет и толщину линии индикатора, уровней и заливки фона между уровнями.

Настройка RSI

Сдвиг rsi индикатор ближе к среднему значению увеличит количество сигналов, однако сделает их менее надёжными. Удаление уровней от среднего наоборот, уменьшит количество сигналов от индикатора, но сделает их надёжнее. Достигая некоторых критических точек, индикатор даёт трейдеру набор сигналов, которые могут быть использованы для входа и выхода из позиции.

Дивергенция (расхождение)– это ситуация в которой, значения индикатора и цены расходятся. Дивергенции это медвежья формация, в которой обновляются максимумы цены, но при этом экстремумы значений индикатора RSI понижаются. На рисунке видно, как цена колеблется возле этого уровня. После пробития уровня цены и закрепления линии индикатора выше или ниже 50 можно определить новое направление движения актива.

Как видно из рисунка выше, через контекстное меню можно не только зайти в свойства индикатора RSI, но также удалить его окно и даже удалить сам индикатор. Отсюда также можно попасть в список всех индикаторов, установленных в текущем рабочем окне графика. В результате проделанных манипуляций, на экране появится окно свойств, где вы сможете изменять настройки этого инструмента. Каждый трейдер подбирает для себя индикаторы, исходя из особенностей используемой им торговой стратегии.

В трейдинге существует целый набор графических фигур технического анализа (голова плечи, вымпел, треугольник и прочее). Они разрабатывались для торговли на графиках цен, но как показала практика они также работают и на индикаторе RSI. Для определения оптимального значения периода необходимо протестировать их на разных таймфреймах.

Итак, хитрость заключается в том, чтобы найти истинный уровень RSI, от которого цена отскакивает. Вот скриншот того, как работает наш специальный индикатор True RSI для поиска ключевых уровней, от которых цена отскакивает. Та часть портфеля, которая не является стабильным источником дохода и, так сказать, подушкой безопасности, всегда должна пересматриваться.

• Можно задавать период, за который он будет отражать свои значения.
• На рынке где присутствует тренд, можно открывать позиции в момент пересечения индикатора в зоне перекупленности/перепроданности.
• Дивергенция помогает нам понять, что сила тренда ослабевает, и что были или медведи постепенно теряют свои позиции.
• Считается, что с помощью этих фигур можно спрогнозировать завершение тенденции.
• Задача трейдера – подобрать такой период на истории котировок, при котором соотношение частоты сигналов и их результативности было бы оптимальным.
• Чем сильнее относительное движение цены вниз (больше суммарная длина падающих), тем ближе значение индикатора к 0.

Индикатор RSI сравнивает абсолютные величины роста и падения рынка за определенный временной промежуток. Значения индекса могут лежать в диапазоне от 0 до 100. Главным и единственным параметром инструмента является период. Рассмотрим свечные модели и фигуры технического анализа, которые предвещают скорый бычий разворот господствующего медвежьего тренда. Без сомнения, осциллятор RSI должен использовать каждый трейдер.